贛南師范大學金融碩士專業(yè)學位
復試階段專業(yè)綜合考試大綱
第一部分 投資學（以1-11章為主）
第1章 投資概述
1. 投資概述
2. 投資的基本類型
3.投資學的產(chǎn)生與發(fā)展
4.投資學研究對象與方法
第2章 市場經(jīng)濟與投資決定
1. 投資決定的兩種基本類型
2. 我國投資決定模式的歷史演變過程
3. 市場經(jīng)濟體制與投資制度的完善
第3章 證券投資概述
1. 證券的種類
2. 證券投資的主體、目的及類型
3. 證券投資的作用
第4章 證券市場及其運行
1. 證券市場的功能與結(jié)構(gòu)
2. 證券的發(fā)行
3. 證券的交易
4. 證券市場行情指標
第5章 無風險證券的投資價值
1.貨幣的時間價值
2.利率的決定
3. 無風險條件下證券投資價值的評估
第6章 投資風險與投資組合
1. 投資風險與風險溢價
2．單一資產(chǎn)收益與風險的計量
3．夏普單指數(shù)模式：市場模型
4．以方差測量風險的前提及其檢驗
第7章 證券市場的均衡與價格決定
1. 資本資產(chǎn)定價模型 （CAPM）
2. 套利定價模型 （APT）
3. 證券市場效率
第8章 證券投資分析
1. 證券投資分析概述
2.證券的投資價值
3.宏觀經(jīng)濟分析
4.行業(yè)分析
5.公司分析
第9章 證券投資的非線性分析
1. 線性分析的局限性
2. 證券市場的行為學分析
3. 證券市場的分形結(jié)構(gòu)
4. 證券市場的動力學分析
5.證券投資分析方法的新嘗試
第10章 衍生證券投資
1.期權(quán)投資
2.期貨投資
3.BOT融資的風險
第11章 證券投資組合管理
1.證券投資組合管理概述
2.證券投資組合的方式及類型
3.證券投資組合業(yè)績的評估
第12章 產(chǎn)業(yè)投資概述
1.產(chǎn)業(yè)投資的種類
2.產(chǎn)業(yè)投資的特點
3. 產(chǎn)業(yè)投資的運動過程
第13章 產(chǎn)業(yè)投資的市場分析
1.市場分析的意義
2.市場空隙的決定因素
3.市場分析的方法
4.產(chǎn)業(yè)投資的市場戰(zhàn)略
第14章 產(chǎn)業(yè)投資的供給因素分析
1.供給因素分析的必要性
2.制造技術(shù)的選擇
3.企業(yè)投資規(guī)模的選擇
4.產(chǎn)業(yè)投資地點的選擇
第15章 產(chǎn)業(yè)投資效益分析
1.投資估算
2.預估財務報表的編制
3.投資經(jīng)濟效益的評價方法
4.不可分性、相互依存性和資金限量分配問題
第16章 不確定條件下的產(chǎn)業(yè)投資決策
1.產(chǎn)業(yè)投資的不確定性
2.敏感性分析
3.風險調(diào)整的折現(xiàn)率、概率分析與決策樹分析
4.實物期權(quán)方法
5.處理產(chǎn)業(yè)投資風險的方法
第17章 產(chǎn)業(yè)投資的社會評價
1. 社會評價的基本理論及方法
2. 成本與效益項目的調(diào)整
3. 成本與效益的度量
4. 社會貼現(xiàn)率
5. 就業(yè)、分配效益及其他
第18章 投資總量
1.投資與儲蓄
2.投資需求及其形成
3.投資供給及其形成
4.投資需求與投資供給的平衡
第19章 投資周期
1.投資周期概述
2. 投資乘數(shù)與加速原理
3. 投資乘數(shù)與加速原理相互作用模型
4.科內(nèi)爾投資周期理論
5.中國的投資周期波動
第20章 投資結(jié)構(gòu)
1.投資結(jié)構(gòu)概述
2.投資結(jié)構(gòu)的決定因素
3.投資結(jié)構(gòu)的演變規(guī)律
4.規(guī)劃投資結(jié)構(gòu)的方法
5.我國投資結(jié)構(gòu)的演變與優(yōu)化
第21章 投資區(qū)域配置
1.投資區(qū)域配置的理論回顧
2.投資區(qū)域配置規(guī)律
3.我國投資區(qū)域配置的演變及評價
4.我國投資區(qū)域配置的變動趨勢與政策
第22章 投資的宏觀管理
1. 投資宏觀管理的對象、目標及手段
2. 投資宏觀管理的財政政策
3. 投資宏觀管理的金融政策
4. 投資宏觀管理政策的協(xié)調(diào)
第二部分 商業(yè)銀行經(jīng)營與管理
第一章 商業(yè)銀行概述
1． 商業(yè)銀行產(chǎn)生發(fā)展的客觀基礎和簡要過程
2． 現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)生的主要途徑
3． 商業(yè)銀行的發(fā)展模式
4． 現(xiàn)代商業(yè)銀行發(fā)展的主要趨勢
5． 商業(yè)銀行的性質(zhì)與職能
6． 商業(yè)銀行設立的原則和條件
7． 商業(yè)銀行外部組織形式的類型和各種類型的優(yōu)缺點
8． 商業(yè)銀行內(nèi)部組織機構(gòu)的層次及內(nèi)容
9． 商業(yè)銀行經(jīng)營原則的內(nèi)容和“三性原則”之間的矛盾統(tǒng)一關系
第二章 商業(yè)銀行的資本及其管理
1． 商業(yè)銀行資本的作用
2． 商業(yè)銀行核心資本、附屬資本的構(gòu)成及內(nèi)容
3． 我國商業(yè)銀行的資本構(gòu)成
4． 商業(yè)銀行資本充足性含義的兩層內(nèi)容
5． 常用的測定商業(yè)銀行資本充足性的指標及其缺陷
6． 《巴塞爾協(xié)議》對銀行資本構(gòu)成、資本充足率規(guī)定的統(tǒng)一標準和計算方法
7． 影響商業(yè)銀行資本需要量的因素及其內(nèi)容
8． 銀行資本計劃的四個階段及其內(nèi)容
9． 銀行內(nèi)源資本的含義。銀行籌集內(nèi)源資本的優(yōu)點和限制性因素
10．銀行常用的幾種股利分配政策及其內(nèi)容
11．銀行內(nèi)源資本持續(xù)增長的模型。資產(chǎn)增長率與資產(chǎn)收益率、紅利分配率、資本比率的
相互關系
12．銀行從外部籌集資本的幾種主要方法、內(nèi)容以及各方法的主要優(yōu)點和缺陷
第三章 商業(yè)銀行的負債業(yè)務與經(jīng)營
1． 商業(yè)銀行負債的作用
2． 商業(yè)銀行負債構(gòu)成的類型與各類型的具體種類
3． 商業(yè)銀行存款類負債的類型與各類型的具體種類
4． 商業(yè)銀行非存款類負債的主要構(gòu)成來源與各來源的具體內(nèi)容
5． 當代商業(yè)銀行負債結(jié)構(gòu)的變化狀況、變化原因以及這些變化對商業(yè)銀行經(jīng)營帶來
的主要影響
6． 銀行利息成本、營業(yè)成本、資金成本、可用資金成本及有關成本的概念、構(gòu)成及計算公式
7． 銀行負債成本的分析方法和內(nèi)容。其中：歷史加權(quán)平均成本法和邊際成本法的概念、計算公式以及運用
8． 銀行負債定價依據(jù)的主要因素及各因素的內(nèi)容
9．銀行負債定價的幾種主要策略及其含義，成本加成法和目標收益定價法的公式與計算
第四章 商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)及流動性管理
1． 銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及其內(nèi)容
2． 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的作用及其內(nèi)容
3． 商業(yè)銀行現(xiàn)金管理的原則及其內(nèi)容
4． 基礎頭寸、可用頭寸及可貸頭寸的概念、計算公式與運用
5． 銀行頭寸調(diào)度的意義。銀行頭寸調(diào)度的主要渠道
6． 銀行的流動性需求和流動性供給的含義及其內(nèi)容
7． 影響銀行流動性供給與需求的因素
8． 正的流動性缺口和負的流動性缺口的含義
9． 銀行流動性風險增大的主要原因
10．銀行預測流動性需求的方法
11．商業(yè)銀行衡量流動性的主要方法
12．銀行進行流動性管理的原則及其內(nèi)容，各原則的適用情況
第五章 商業(yè)銀行的貸款業(yè)務與經(jīng)營
1． 商業(yè)銀行貸款種類的劃分，各種類包括的具體方式及其內(nèi)容
2． 商業(yè)銀行貸款信用分析的原則及其內(nèi)容
3． 影響企業(yè)未來還款能力的主要因素
4． 銀行對借款企業(yè)財務分析的主要內(nèi)容和方法（包括損益表、資產(chǎn)負債表的分析）
5． 銀行審查借款企業(yè)損益表時，調(diào)整后的損益表格式內(nèi)容、百分比分析的主要比率、公式的計算運用
6． 銀行審查借款企業(yè)資產(chǎn)負債表運用的比率指標、公式的計算運用
7． 銀行對借款企業(yè)現(xiàn)金流量分析的內(nèi)容
8． 銀行對借款企業(yè)擔保分析中的涉及的擔保種類和對抵押、質(zhì)押及保證貸款管理的內(nèi)容9． 銀行貸款的五級分類及其主要特征；貸款分類的一般程序；貸款分類的量化指標及其公式的運用
10．影響銀行貸款利率的主要因素
11．商業(yè)銀行貸款的定價方法
12．貸款政策的主要內(nèi)容
13．商業(yè)銀行貸款的一般程序及其內(nèi)容
14．商業(yè)銀行貸款的決策程序及其內(nèi)容
15．銀行有問題貸款產(chǎn)生的主要因素
16．銀行發(fā)現(xiàn)有問題貸款的預警信號
17．銀行對有問題貸款的處理程序及其內(nèi)容
18．呆帳準備金的概念、類型和計算
第六章 商業(yè)銀行的證券投資業(yè)務與經(jīng)營
1． 商業(yè)銀行證券投資的目的
2． 商業(yè)銀行證券投資的主要種類及其內(nèi)容
3． 商業(yè)銀行經(jīng)營證券包銷業(yè)務
4． 商業(yè)銀行證券投資面臨的主要風險及其內(nèi)容
5． 證券投資收益率的計算
6． 證券投資收益曲線的概念
7． 證券投資的風險與收益的關系
8． 商業(yè)銀行證券投資的主要方法及其內(nèi)容
第七章 商業(yè)銀行的其他主要業(yè)務
1． 商業(yè)銀行中間業(yè)務的內(nèi)容
2． 商業(yè)銀行傳統(tǒng)中間業(yè)務的主要內(nèi)容
3． 結(jié)算業(yè)務的作用。轉(zhuǎn)帳結(jié)算的原則
4． 銀行本票的概念、特點、應遵循的規(guī)定和本票的用途
5． 支票的概念、特點和主要用途
6． 銀行匯票的概念、特點及我國銀行匯票的基本特點
7 ． 我國現(xiàn)行信用支付工具和結(jié)算方式的種類
8． 信托業(yè)務的基本特征、職能和主要形式
9． 租賃業(yè)務的性質(zhì)、特征和主要形式
10．銀行代理業(yè)務的概念和主要種類
11．銀行信用卡的主要功能。借記卡和貸記卡的不同性質(zhì)
12．銀行咨詢業(yè)務的主要內(nèi)容
13．銀行表外業(yè)務的概念、特點和主要內(nèi)容
14．銀行表外業(yè)務的風險種類及其含義
15．表外業(yè)務的管理及其內(nèi)容
16．資產(chǎn)證券化的含義。政府機構(gòu)對資產(chǎn)證券化發(fā)展所起的作用
17．實現(xiàn)資產(chǎn)證券化的條件。資產(chǎn)證券化管理過程的主要內(nèi)容
18．資產(chǎn)證券化對商業(yè)銀行的積極意義和消極影響
第八章 商業(yè)銀行的國際業(yè)務
1． 商業(yè)銀行國際業(yè)務產(chǎn)生和發(fā)展的主要原因
2． 商業(yè)銀行國際業(yè)務組織機構(gòu)的主要類型
3． 國際結(jié)算的概念。清算和結(jié)算的區(qū)別
4． 順匯
5． 逆匯
6． 托收方式的概念、當事人及其相互關系、托收的具體形式及內(nèi)容
7． 信用證方式的概念、特點和基本種類
8． 環(huán)球銀行金融電訊系統(tǒng)的特點
9． 商業(yè)銀行國際信貸業(yè)務的基本種類
10．貿(mào)易融資的種類
11．國際商業(yè)貸款的類型
12．出口信貸概念，賣方信貸、買方信貸的概念和做法
13．銀團貸款
14．外匯的概念、基本特征和具體形態(tài)
15．匯率的概念、兩種標價法的概念
16．外匯市場的結(jié)構(gòu)和作用
17．銀行外匯買賣業(yè)務
18．銀行外匯業(yè)務面臨的主要風險及其含義
第九章 商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與實踐
1． 資產(chǎn)管理理論理論的主要理論觀點、經(jīng)歷的發(fā)展階段
2． 負債管理理論的主要理論觀點、積極作用和缺陷
3． 資產(chǎn)負債綜合管理理論的含義和積極作用
4． 利率敏感性缺口管理和利率敏感性缺口
第十章 商業(yè)銀行財務報表和財務分析
1． 商業(yè)銀行財務報表的主要作用
2． 商業(yè)銀行財務報表的種類及各種類的具體分類
3． 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債表的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
4． 商業(yè)銀行損益表的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
5． 銀行現(xiàn)金流量表的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容
6． 商業(yè)銀行財務分析的目的與作用
7． 商業(yè)銀行財務分析的主要方法
8． 比率分析法的主要指標、公式及計算運用
9． 趨勢分析法的內(nèi)容和方法
10．結(jié)構(gòu)分析法的內(nèi)容和方法
11．同業(yè)比較分析法的內(nèi)容和方法
第十一章 商業(yè)銀行的風險管理
1． 銀行風險的基本特征
2． 銀行風險的成因
3． 商業(yè)銀行風險的種類及其內(nèi)容
4． 商業(yè)銀行風險識別的方法與內(nèi)容
5． 商業(yè)銀行風險管理的主要內(nèi)容及具體措施
